Przeprowadzka Średnia. Ten przykład uczy, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel Średnia średnica ruchoma służy do wygładzania szczytów i dolin nieprawidłowego rozpoznania trendów.1 Po pierwsze, spójrzmy na nasze serie czasowe.2 Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Należy nacisnąć przycisk Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak.3 Wybierz Średnia ruchoma i kliknij przycisk OK.4 Kliknij pole Zakres wejściowy i wybierz zakres B2 M2. 5 Kliknij w polu Interwał i wpisz 6.6 Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3.8 Wykres wykresu tych wartości. Instrukcja, ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżący punkt danych W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone Wykres pokazuje tendencję wzrostową Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych.9 Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Konkluzja La rger odstępu, im więcej szczytów i dolin są wygładzane Im krótszy odstęp między nimi, im bliżej średnie ruchome są rzeczywiste punkty danych. Gdy obliczanie bieżącej średniej ruchomej, wprowadzenie średniej w środkowym okresie ma sens. W poprzedni przykład oblicziliśmy średnią z pierwszych trzech okresów czasu i umieściliśmy ją obok okresu 3 Możemy umieścić średnią w środku przedziału czasowego trzech okresów, to jest obok okresu 2 Działa to dobrze z nieparzystymi okresami czasu , ale nie tak dobre dla parzystych okresów Więc gdzie umieścimy pierwszą średnią ruchową, gdy M 4.Technicznie, średnia ruchoma spadnie poniżej t 2 5, 3 5. Aby uniknąć tego problemu wygładzamy MA s przy użyciu M 2 Tak wygładzamy wygładzone wartości. Jeśli przeanalizujemy parzystą liczbę terminów, musimy wygładzić wygładzone wartości. Poniższa tabela przedstawia wyniki przy użyciu Strategii Obrotu Obrót Sektorowej M 4.Faber S. Faber S Strategia Obrotu Ruchu Sektora. Narzędzia rotacyjne strategie handlowe ar popularne, ponieważ mogą poprawić zwrot z czynników ryzyka i zautomatyzować proces inwestycyjny Inwestowanie w Momentum, będące podstawą strategii rotacji sektora, stara się inwestować w sektorach wykazujących najsilniejsze wyniki w określonym czasie Inwestycja na moment jest kolejną formą względnej siły inwestowanie Ten artykuł wyjaśni strategię i pokazuje inwestorom, jak wdrożyć tę strategię za pomocą narzędzi at. Faber i O Shaunessey. Obszar ten zawiera wiele artykułów wspierających koncepcję inwestowania w inwestycję i inwestowanie w relatywne siły W swojej książce Co działa na Wall Street James O Shaunessey opisuje najlepsze strategie w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat Teraz w czwartym wydaniu O Shaunessey stwierdził, że strategie względnej siły są konsekwentnie na szczycie listy wyników Inwestorzy są nagradzani za zakup najsilniejszych zapasów i unikaniu najsłabszych Silni skłonni do silniejsze, a słabe tendencje do osłabienia To ma sens, ponieważ Wall Street kocha jego zwyciężczyni i nienawidzi swoich przegranych. Mebane Faber, z Cambria Investment Management, napisał białą księgę pt. "Względne strategie na rzecz zwiększania inwigilacji Google" na jego nazwisko i nazwę papierową. strategia pędu osiągnęła lepsze wyniki niż buy-and-hold około 70 czasu Innymi słowy, skupienie grup branżowych z największym zyskiem przewyższało kupno i utrzymanie w okresie testowym, który przekroczył 80 lat Ta strategia trwała 1 miesiąc, miesięczną, sześciomiesięczną, 9-miesięczną i 12-miesięczną przerwą w wydajności Ponadto Faber stwierdził, że można poprawić wydajność, dodając prostą tendencję do spełnienia wymagań przed rozważeniem pozycji. Strategie Szczegóły. Przedstawiona strategia opiera się na wynikach w Faber's white paper Po pierwsze, strategia opiera się na danych miesięcznych i portfel jest zrównoważony raz w miesiącu Chartiści mogą korzystać z ostatniego dnia miesiąca, pierwszego dnia miesiąca lub ustalonej daty e bardzo miesiąc Strategia jest długa, gdy SP 500 przekracza 10-miesięczną prostą średnią ruchową i jest poza rynkiem, gdy SP 500 jest poniżej jego 10-miesięcznej SMA Ta podstawowa technika czasowa zapewnia, że inwestorzy są nieobecni w rynku podczas długich trendów spadkowych a także na rynku podczas rozszerzonych tendencji wzrostowych Taka strategia unikałaby rynku na niedźwiedzie w latach 2001-2002 i spadku poziomu jelita grubego w 2008 roku. W swoim teście wstecz Faber wykorzystał dziesięć sektorów branżowych z francuskiej biblioteki Fama CRSP W ostatnim sektorze branżowym grupują się inne kopalnie, budownictwo, transport, hotele, usługi dla firm, rozrywka i finanse zamiast poszukiwania poszczególnych ETFs aby dopasować te grupy, ta strategia będzie po prostu korzystać z dziewięciu sektorów SPDR. Kolejnym krokiem jest wybór przedziału wydajności Chartiści mogą wybrać coś od jednego miesiąca do t welve months Miesiąc może być trochę krótki i powodować nadmierne przywrócenie równowagi Dwanaście miesięcy może być trochę długi i zbyt wiele o tym poruszać Jak kompromis, ten przykład posłużą się trzema miesiącami i określą wydajność z trzema miesiącami zmiany częstotliwości , czyli procentowego zysku w okresie trzech miesięcy. Czartysta musi następnie decydować o tym, ile kapitału ma przydzielić poszczególnym sektorom, a strategia jako całości Chartiści mogliby kupić trzy najlepsze sektory i przydzielić równe kwoty wszystkim trzem 33 Inwestorzy mogą też wdrożyć ważoną strategię, inwestując najwięcej w najwyższym sektorze i niższe kwoty w kolejnych sektorach. Kiedy sygnał SP 500 przekracza 10-miesięczną prostą średnią ruchomej, kup sektory o największym zysku w ciągu trzech miesięcy. Sygnał Zejdź ze wszystkich pozycji, gdy SP 500 porusza się poniżej 10-miesięcznej prostej średniej ruchomej miesięcznie. Zbalansowanie Raz na miesiąc sprzedaj sektory, które wykraczają poza najwyższy poziom trzeci i kupuj sektory po przejściu do rankingu na najwyższym szczeblu. StockCharts Podsumowanie sektorowe może być wykorzystane do wdrożenia tej strategii w skali miesięcznej Sześć sektorów SPDR są wyświetlane na jednej wygodnej stronie, z możliwością sortowania według procentowej zmiany Najpierw wybierz żądaną w tym przypadku, korzystając z menu rozwijanego tuż nad tabelą W tym przykładzie użyto wydajności w ciągu trzech miesięcy Po drugie, kliknij nagłówek Chg, aby posortować według procentowej zmiany W ten sposób zostaną umieszczone najlepsze sektory na szczycie. Za ryzyku dopasowania krzywej wydaje się 12-miesięczna prosta średnia ruchoma utrzymuje silną tendencję niż 10-miesięczna SMA Na poniższym wykresie niebieskie strzałki wskazują, gdzie SP 500 złamał 10-miesięczny SMA, ale utrzymywał 12-miesięczny SMA Różnica między tymi dwoma średnie ruchome są dosyć małe, a różnice te prawdopodobnie są nawet mniejsze w porównaniu z rokiem 12-miesięczna średnia ruchoma oznacza średnią roczną, co jest atrakcyjnym terminem z długoterminowego punktu widzenia Cena ma tendencję wzrostową w powyżej dziesięcioletniej średniej ruchomej i tendencji spadkowej poniżej. Ta strategia rotacji sektorów oparta jest na założeniu, że niektóre sektory osiągną lepsze wyniki, a inwestycje w tych sektorach będą lepsze niż ogólny rynek Mimo że 80-letni test wstecz potwierdza to założenie, przeszłość wydajność nie jest gwarancją przyszłych wyników Jak w przypadku każdej strategii, samodyscyplina i przestrzeganie strategii są najważniejsze Nie będzie złych miesięcy, może nawet złych lat Jednak długoterminowe dowody wskazują, że dobre czasy przeważą nad złymi czasami Ta strategia mogą być również wykorzystane jako pierwszy krok w wyborze zapasów Traderzy mogą skoncentrować swoje wysiłki na zapasach w trzech największych sektorach i unikać zapasów w dolnym sześciu Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla rozwoju strategii handlowej. zwiększyć proces analizy i preferencje związane z nagrodą za ryzyko. Ponadto wykres Study. Point wykresu Thomas Dorsey. Techniczna analiza rynków finansowych John JM urphy.
No comments:
Post a Comment